如果您在拼多多平台申请退款后，商家拒绝返还平台已直接退给您的款项，您确实可以通过法律途径维权。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在网络购物中享有退货、退款的权利。若商家不履行退款义务，您可以向拼多多平台投诉，并提供交易记录、聊天记录等证据，请求平台介入处理。若平台处理不力或商家仍不配合，您还可以向消费者协会或市场监管部门投诉，甚至提起民事诉讼，以维护自己的合法权益。
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除了向拼多多平台投诉外，您还可以采取以下途径解决退款问题：1.向全国消费者协会（12315平台）投诉，寻求其帮助和调解；2.若商家行为涉嫌欺诈或违反相关法律法规，您可以向市场监管部门举报；3.若以上途径均无法解决问题，您可以考虑咨询专业律师，准备相关证据材料，通过法律诉讼途径维护自己的权益。
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从法律角度看，为支持您的退款请求，您应准备以下证据：1.交易记录，证明您与商家之间的买卖合同关系；2.聊天记录，特别是与商家就退款事宜进行沟通的记录，证明商家同意退款或存在违约行为；3.产品图片或视频，若商品存在质量问题，可提供相关证据；4.平台退款记录，证明平台已直接退款给您但商家要求返还。准备好这些证据后，您可以更有力地维护自己的合法权益。